Livro: Opções, Futuros e outros Derivativos.

Autor: John C. Hull – 9a. Edição – 994 páginas.

37 Capítulos:

01. Introdução.

02. A mecânica operacional dos mercados futuros.

03. Estratégias de hedge usando futuros.

04. Taxas de juros.

05. Determinação de preços a termo e juros.

06. Futuros de taxas de juros.

07. Swaps.

08. A securitização e a crise de crédito de 2007.

09. Desconto OIS, questões de crédito e custos de financiamento.

10. A mecânica operacional dos mercados de opções.

11. Propriedades das opções sobre ações.

12. Estratégia de negociação envolvendo opções.

13. Árvores binomiais.

14. Processos de Wiener e lema de Itô.

15. O modelo de Black-Scholes-Merton.

16. Opções sobre ações para funcionários.

17. Opções sobre índices de ações e moedas.

18. Opções sobre futuros.

19. As letras gregas.

20. Sorrisos de volatilidade.

21. Procedimentos numéricos básicos.

22. Value at risk.

23. Estimativas de volatilidades e correlações.

24. Risco de crédito.

25. Derivativos de crédito.

26. Opções exóticas.

27. Mais sobre modelos e procedimentos numéricos.

28. Martingales e medidas.

29. Derivativos de taxas de juros: os modelos de mercado padrões.

30. Ajustamentos para convexidade, tempestividade e quanto.

31. Derivativos de taxas de juros: modelos da taxa de curto prazo.

32. HJM, LMM e múltiplas curvas à vista.

33. De volta aos swaps.

34. Derivativos de energia e commodities.

35. Opções reais.

36. Infortúnios com derivativos e o que podemos aprender com eles.

37. O mercado brasileiro e seus derivativos.


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